Непараметрическая эконометрика: вводный курс

Статья. Журнал Квантиль 2008 №4, С. 7-56.Настоящее эссе является вводным курсом для тех, кто хотел бы познакомиться с непараметрической эконометрикой. Хотя теория, лежащая в основе многих из рассматриваемых методов, может показаться устрашающей для практика, в эссе показано, как применять ряд непараметрических методов весьма непосредственным образом. Вместо энциклопедического покрытия всей области, внимание в эссе ограничено набором основополагающих разделов, а для иллюстративных целей широко используются примеры. Описаны ситуации, когда моделируются данные, состоящие из непрерывных, дискретных или категориальных (номинальных или порядковых) переменных, или любой их комбинации. Также рассматриваются недавние разработки для случаев, когда некоторые из включенных в модель переменных на самом деле могут быть несущественными, что значительно меняет поведение оценок и оптимальной ширины окон по сравнению с общепринятыми подходами. Статья будет интересна всем, кто только начинает свое знакомство с эконометрикой.