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Doubly Stochastic Poisson Processes
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Jan Grandell (auth.)
theorem
random
poisson
consider
stochastic
processes
function
doubly
continuous
stationary
bounded
estimate
linear
represents
assume
functions
independent
prohahility
measures
estimates
lemma
defined
cvj
convergence
intensity
estimation
absolutely
define
exists
figure
finite
values
events
variables
illustration
renewal
spectral
denote
sets
corresponding
cov
determined
borel
dxl
ikx
shown
measurable
mecke
variahle
approximation
Anno:
1976
Lingua:
english
File:
DJVU, 1.06 MB
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english, 1976
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